أثر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) على الأسواق المالية: دراسة في سوق عمَّان للأوراق المالية
DOI:
https://doi.org/10.35516/jjba.v20i1.1722الكلمات المفتاحية:
مؤشر سوق عمَّان المرجح بالقيمة السوقية، عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، تحيز الغموض، نموذج متجه الانحدار الذاتي VAR.الملخص
تناولت الدراسة تحليل حركة سوق عمَّان للأوراق المالية خلال فترة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي Vector Autoregression (VAR) من 1-1-2020 لغاية 31-5-2022. وتبين أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) قبل ثمانية أيام يؤثر على أداء مؤشر السوق بعلاقة عكسية، وأن تحيز الغموض قبل عشرة أيام يؤثر على أداء مؤشر السوق بعلاقة عكسية. وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، فقد أوصت الدراسة المستثمرين بالمضاربة في سوق عمَّان للأوراق المالية، حيث تعد سوق عمَّان للأوراق المالية بيئة مناسبة للاستثمار في أوقات الأزمات. وأوصت الدراسة أيضاً بالاستثمار الأجنبي في سوق عمّان للأوراق المالية لأن الأثر السلبي لانتشار فيروس كورونا على السوق منخفض مقارنةً بالأسواق الأخرى التي شهدت تدهوراً كبيراً في أسعار أسهمها عند ظهور الجائحة؛ إذ تبين فيها أن رد فعل السوق السلبي كان قوياً خلال الأيام الأولى للوباء.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 Raneem Ghazi Aldeki
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
